Проблему решил на основании идеи, которую мне дали здесь. Выглядит это так:
if (!-e $request_filename) { proxy_pass ;
break; }
А вот если использовать , то либо вас перенаправит на ваш же локальный хост, откуда вы смотрите браузером, либо на первый же виртуальный сайт, который обслуживается apache, и уже apache честно вам скажет, что файл не найден, потому что на обработчик 404й ошибки он вряд ли попадёт! ;)
